fix40::MarketDataSnapshot Struct Reference

合约行情快照 More...

#include <market_data_snapshot.hpp>

Collaboration diagram for fix40::MarketDataSnapshot:

Public Member Functions
	MarketDataSnapshot ()
	默认构造函数
	MarketDataSnapshot (const std::string &instId)
	带合约代码的构造函数
bool	isValid () const
	检查行情是否有效
bool	hasBid () const
	检查是否有买盘
bool	hasAsk () const
	检查是否有卖盘
double	getSpread () const
	获取买卖价差
double	getMidPrice () const
	获取中间价
bool	operator== (const MarketDataSnapshot &other) const
	相等比较操作符
bool	operator!= (const MarketDataSnapshot &other) const
	不等比较操作符

Public Attributes
std::string	instrumentId
	合约代码（如 "IF2601"）
double	lastPrice
	最新价
double	bidPrice1
	买一价（最高买价）
int32_t	bidVolume1
	买一量
double	askPrice1
	卖一价（最低卖价）
int32_t	askVolume1
	卖一量
double	upperLimitPrice
	涨停价
double	lowerLimitPrice
	跌停价
std::chrono::system_clock::time_point	updateTime
	行情更新时间

Detailed Description

合约行情快照

存储合约的实时行情数据，用于撮合引擎判断订单成交条件。 数据来源于 CTP 行情推送，经过转换后存储在此结构中。

撮合规则

• 买单成交条件：买价 >= 卖一价（askPrice1）
• 卖单成交条件：卖价 <= 买一价（bidPrice1）

使用示例

MarketDataSnapshot snapshot;
snapshot.instrumentId = "IF2601";
snapshot.lastPrice = 4000.0;
snapshot.bidPrice1 = 3999.8;
snapshot.bidVolume1 = 100;
snapshot.askPrice1 = 4000.2;
snapshot.askVolume1 = 50;
 
if (snapshot.isValid()) {
    // 可以用于撮合判断
}

Constructor & Destructor Documentation

MarketDataSnapshot() [1/2]

fix40::MarketDataSnapshot::MarketDataSnapshot ( )

inline

默认构造函数

初始化所有数值字段为 0，时间戳为当前时间。

MarketDataSnapshot() [2/2]

fix40::MarketDataSnapshot::MarketDataSnapshot ( const std::string &  instId )

inlineexplicit

带合约代码的构造函数

Parameters

instId

合约代码

Member Function Documentation

getMidPrice()

double fix40::MarketDataSnapshot::getMidPrice ( ) const

inline

获取中间价

Returns

(买一价 + 卖一价) / 2，如果任一价格无效则返回最新价

getSpread()

double fix40::MarketDataSnapshot::getSpread ( ) const

inline

获取买卖价差

Returns

卖一价 - 买一价，如果任一价格无效则返回 0

Note

正常情况下价差应为正数（卖一价 > 买一价）。 如果返回负值，表示出现"crossed quotes"异常行情， 调用方应检查数据有效性。

hasAsk()

bool fix40::MarketDataSnapshot::hasAsk ( ) const

inline

检查是否有卖盘

Returns

如果卖一价和卖一量都大于 0 返回 true

Here is the caller graph for this function:

hasBid()

bool fix40::MarketDataSnapshot::hasBid ( ) const

inline

检查是否有买盘

Returns

如果买一价和买一量都大于 0 返回 true

Here is the caller graph for this function:

isValid()

bool fix40::MarketDataSnapshot::isValid ( ) const

inline

检查行情是否有效

行情有效的条件是买一价或卖一价大于 0。 无效行情不能用于撮合判断。

Returns

如果行情有效返回 true

Note

价格为 0 或负数视为无效行情（未初始化或数据异常）

operator!=()

bool fix40::MarketDataSnapshot::operator!= ( const MarketDataSnapshot &  other ) const

inline

不等比较操作符

Parameters

other

另一个行情快照

Returns

如果任意字段不相等则返回 true

operator==()

bool fix40::MarketDataSnapshot::operator== ( const MarketDataSnapshot &  other ) const

inline

相等比较操作符

比较两个行情快照的所有字段是否相等（不包括时间戳）。

Parameters

other

另一个行情快照

Returns

如果所有字段相等则返回 true

Note

此操作符使用精确比较，适用于序列化/反序列化的 round-trip 测试。 如需比较计算结果，请使用带容差的比较方法。

Member Data Documentation

askPrice1

double fix40::MarketDataSnapshot::askPrice1

卖一价（最低卖价）

askVolume1

int32_t fix40::MarketDataSnapshot::askVolume1

卖一量

bidPrice1

double fix40::MarketDataSnapshot::bidPrice1

买一价（最高买价）

bidVolume1

int32_t fix40::MarketDataSnapshot::bidVolume1

买一量

instrumentId

std::string fix40::MarketDataSnapshot::instrumentId

合约代码（如 "IF2601"）

lastPrice

double fix40::MarketDataSnapshot::lastPrice

最新价

lowerLimitPrice

double fix40::MarketDataSnapshot::lowerLimitPrice

跌停价

updateTime

std::chrono::system_clock::time_point fix40::MarketDataSnapshot::updateTime

行情更新时间

upperLimitPrice

double fix40::MarketDataSnapshot::upperLimitPrice

涨停价

---

The documentation for this struct was generated from the following file:

• include/app/model/market_data_snapshot.hpp