Namespaces
namespace	client

namespace	tags

Classes
struct	Account
	虚拟交易账户 More...

class	AccountManager
	账户管理器 More...

class	Application
	FIX 应用层抽象接口 More...

struct	CancelRequest
	撤单请求 More...

struct	CheckResult
	风控检查结果 More...

class	Client
	FIX 协议客户端 More...

class	Config
	线程安全的 INI 配置文件解析器（单例模式） More...

class	Connection
	TCP 连接管理类 More...

class	DisconnectedState
	断开连接状态 More...

class	EstablishedState
	会话已建立状态 More...

struct	ExecutionReport
	执行报告 More...

class	FixCodec
	FIX 消息编解码器 More...

class	FixFrameDecoder
	FIX 消息帧解码器 More...

class	FixMessage
	FIX 消息的面向对象封装 More...

class	FixServer
	FIX 协议服务端 More...

struct	Instrument
	合约静态信息 More...

class	InstrumentManager
	合约信息管理器 More...

class	IStateHandler
	会话状态处理器接口（状态模式） More...

class	IStore
	存储接口 More...

class	Logger
	线程安全的日志输出器（单例模式） More...

class	LogonSentState
	已发送 Logon 状态（客户端） More...

class	LogoutSentState
	已发送 Logout 状态 More...

struct	MarketData
	行情数据结构体 More...

struct	MarketDataSnapshot
	合约行情快照 More...

class	MatchingEngine
	行情驱动撮合引擎 More...

class	MdAdapter
	行情适配器抽象接口 More...

class	MockMdAdapter
	模拟行情适配器 More...

struct	Order
	内部订单表示 More...

class	OrderBook
	订单簿 More...

struct	OrderEvent
	订单事件 More...

struct	Position
	合约持仓 More...

class	PositionManager
	持仓管理器 More...

struct	PriceLevel
	价格档位 More...

class	Reactor
	基于 Reactor 模式的事件循环 More...

class	RiskManager
	风险控制模块 More...

class	Session
	FIX 会话管理器 More...

struct	SessionID
	FIX 会话标识符 More...

struct	SessionIDHash
	SessionID 的哈希函数 More...

class	SessionManager
	FIX 会话管理器 More...

struct	SessionState
	会话状态 (用于断线恢复) More...

class	SimulationApp
	模拟交易应用层 More...

class	SqliteStore
	SQLite 存储实现 More...

struct	StoredMessage
	存储的消息 (用于重传) More...

struct	StoredTrade
	存储用成交记录 More...

class	ThreadPool
	支持"连接绑定线程"的线程池 More...

class	TimingWheel
	支持周期性任务的时间轮定时器 More...

struct	Trade
	成交记录 More...

Typedefs
using	ExecutionReportCallback = std::function< void(const SessionID &, const ExecutionReport &)>
	ExecutionReport 回调类型

using	MarketDataUpdateCallback = std::function< void(const std::string &, double)>
	行情更新回调类型

using	TimerTask = std::function< void()>
	定时任务回调函数类型

using	TimerTaskId = uint64_t
	定时任务唯一标识符类型

using	StateCallback = std::function< void(MdAdapterState state, const std::string &message)>
	状态变更回调类型

Enumerations
enum class	OrderEventType { NEW_ORDER , CANCEL_REQUEST , SESSION_LOGON , SESSION_LOGOUT }
	订单事件类型 More...

enum class	RejectReason { NONE = 0 , INSTRUMENT_NOT_FOUND = 1 , INSUFFICIENT_FUNDS = 2 , PRICE_OUT_OF_LIMIT = 3 , INSUFFICIENT_POSITION = 4 , NO_COUNTER_PARTY = 5 , ORDER_NOT_FOUND = 6 }
	订单拒绝原因代码 More...

enum class	OffsetFlag { OPEN = 0 , CLOSE = 1 }
	开平标志 More...

enum class	OrderSide { BUY = 1 , SELL = 2 }
	买卖方向 More...

enum class	OrderType { MARKET = 1 , LIMIT = 2 }
	订单类型 More...

enum class	TimeInForce { DAY = 0 , GTC = 1 , IOC = 3 , FOK = 4 }
	订单有效期 More...

enum class	OrderStatus { NEW = 0 , PARTIALLY_FILLED = 1 , FILLED = 2 , CANCELED = 4 , REJECTED = 8 , PENDING_NEW = 10 , PENDING_CANCEL = 6 }
	订单状态 More...

enum class	ExecTransType { NEW = 0 , CANCEL = 1 , CORRECT = 2 , STATUS = 3 }
	执行事务类型 (FIX 4.0) More...

enum class	EventType : uint32_t { READ = 1 , WRITE = 2 }
	I/O 事件类型 More...

enum class	MdAdapterState { DISCONNECTED , CONNECTING , CONNECTED , LOGGING_IN , READY , ERROR }
	行情适配器状态 More...

Functions
std::string	formatTransactTime (std::chrono::system_clock::time_point tp)
	格式化 UTC 时间为 FIX 格式

std::string	sideToFix (OrderSide side)
	将 OrderSide 转换为 FIX 字符串

std::string	ordTypeToFix (OrderType type)
	将 OrderType 转换为 FIX 字符串

std::string	ordStatusToFix (OrderStatus status)
	将 OrderStatus 转换为 FIX 字符串

std::string	execTransTypeToFix (ExecTransType type)
	将 ExecTransType 转换为 FIX 字符串

FixMessage	buildExecutionReport (const ExecutionReport &report)
	将 ExecutionReport 转换为 FIX 消息

FixMessage	create_logon_message (const std::string &sender, const std::string &target, int seq_num=1, int heart_bt=Config::instance().get_int("fix_session", "default_heartbeat_interval", 30), bool reset_seq_num=false)
	创建 Logon 消息

FixMessage	create_heartbeat_message (const std::string &sender, const std::string &target, int seq_num, const std::string &test_req_id="")
	创建 Heartbeat 消息

FixMessage	create_test_request_message (const std::string &sender, const std::string &target, int seq_num, const std::string &test_req_id)
	创建 TestRequest 消息

FixMessage	create_logout_message (const std::string &sender, const std::string &target, int seq_num, const std::string &text="")
	创建 Logout 消息

FixMessage	create_resend_request_message (const std::string &sender, const std::string &target, int seq_num, int begin_seq_no, int end_seq_no)
	创建 ResendRequest 消息

FixMessage	create_sequence_reset_message (const std::string &sender, const std::string &target, int seq_num, int new_seq_no, bool gap_fill=true)
	创建 SequenceReset 消息

bool	is_admin_message (const std::string &msg_type)
	判断消息类型是否为管理消息

ExecutionReport	buildRejectReport (const Order &order, RejectReason reason, const std::string &text)

Variables
constexpr int	MAX_SAFE_DELAY_MS = INT_MAX / 1000
	最大安全延迟时间（毫秒），防止整数溢出

constexpr TimerTaskId	INVALID_TIMER_ID = 0
	无效的定时任务 ID

constexpr char	SOH = '\x01'
	FIX 字段分隔符：ASCII SOH (0x01)

constexpr size_t	INSTRUMENT_ID_LEN = 32
	合约代码最大长度

constexpr size_t	EXCHANGE_ID_LEN = 16
	交易所代码最大长度

constexpr size_t	DATE_LEN = 9
	日期字符串长度 (YYYYMMDD)

constexpr size_t	TIME_LEN = 9
	时间字符串长度 (HH:MM:SS)

Typedef Documentation

◆ ExecutionReportCallback

using fix40::ExecutionReportCallback = typedef std::function<void(const SessionID&, const ExecutionReport&)>

ExecutionReport 回调类型

当撮合引擎产生执行报告时调用此回调。参数：sessionID - 目标会话，report - 执行报告

◆ MarketDataUpdateCallback

using fix40::MarketDataUpdateCallback = typedef std::function<void(const std::string&, double)>

行情更新回调类型

当行情数据更新时调用此回调，用于触发账户价值重算。参数：instrumentId - 合约代码，lastPrice - 最新价

◆ StateCallback

using fix40::StateCallback = typedef std::function<void(MdAdapterState state, const std::string& message)>

状态变更回调类型

Parameters

state	新状态
message	状态描述信息

◆ TimerTask

using fix40::TimerTask = typedef std::function<void()>

定时任务回调函数类型

◆ TimerTaskId

using fix40::TimerTaskId = typedef uint64_t

定时任务唯一标识符类型

Enumeration Type Documentation

◆ EventType

enum class fix40::EventType : uint32_t

strong

I/O 事件类型

Enumerator
READ	可读事件
WRITE	可写事件

◆ ExecTransType

enum class fix40::ExecTransType

strong

执行事务类型 (FIX 4.0)

Enumerator
NEW	新执行报告
CANCEL	取消之前的执行报告
CORRECT	更正之前的执行报告
STATUS	状态查询响应

◆ MdAdapterState

enum class fix40::MdAdapterState

strong

行情适配器状态

Enumerator
DISCONNECTED	未连接
CONNECTING	连接中
CONNECTED	已连接（未登录）
LOGGING_IN	登录中
READY	就绪（已登录，可订阅）
ERROR	错误状态

◆ OffsetFlag

enum class fix40::OffsetFlag

strong

开平标志

用于区分开仓和平仓订单。

Enumerator
OPEN	开仓
CLOSE	平仓

◆ OrderEventType

enum class fix40::OrderEventType

strong

订单事件类型

Enumerator
NEW_ORDER	新订单
CANCEL_REQUEST	撤单请求
SESSION_LOGON	会话登录
SESSION_LOGOUT	会话登出

◆ OrderSide

enum class fix40::OrderSide

strong

买卖方向

Enumerator
BUY	买入
SELL	卖出

◆ OrderStatus

enum class fix40::OrderStatus

strong

订单状态

Note: 枚举值与 FIX 协议 OrdStatus(39) 标准定义保持一致，数值不连续是故意的，便于与协议对照和日志分析。

Enumerator
NEW	新订单（已接受）
PARTIALLY_FILLED	部分成交
FILLED	全部成交
CANCELED	已撤销
REJECTED	已拒绝
PENDING_NEW	待确认（内部状态）
PENDING_CANCEL	待撤销（内部状态）

◆ OrderType

enum class fix40::OrderType

strong

订单类型

Enumerator
MARKET	市价单
LIMIT	限价单

◆ RejectReason

enum class fix40::RejectReason

strong

订单拒绝原因代码

定义风控检查失败时的拒绝原因代码，与设计文档中的错误处理表对应。

Enumerator
NONE	无错误（检查通过）
INSTRUMENT_NOT_FOUND	合约不存在
INSUFFICIENT_FUNDS	资金不足
PRICE_OUT_OF_LIMIT	价格超限（超出涨跌停）
INSUFFICIENT_POSITION	持仓不足（平仓数量超过持仓）
NO_COUNTER_PARTY	无对手盘（市价单）
ORDER_NOT_FOUND	订单不存在（撤单时）

◆ TimeInForce

enum class fix40::TimeInForce

strong

订单有效期

Enumerator
DAY	当日有效
GTC	撤销前有效 (Good Till Cancel)
IOC	立即成交否则取消 (Immediate Or Cancel)
FOK	全部成交否则取消 (Fill Or Kill)

Function Documentation

◆ buildExecutionReport()

FixMessage fix40::buildExecutionReport ( const ExecutionReport & report )

inline

将 ExecutionReport 转换为 FIX 消息

Parameters

report ExecutionReport 结构

Returns: FixMessage FIX 消息对象

构建 FIX 4.0 ExecutionReport (MsgType=8) 消息。

Here is the call graph for this function:

◆ buildRejectReport()

ExecutionReport fix40::buildRejectReport	(	const Order &	order,
		RejectReason	reason,
		const std::string &	text
	)

◆ create_heartbeat_message()

FixMessage fix40::create_heartbeat_message	(	const std::string &	sender,
		const std::string &	target,
		int	seq_num,
		const std::string &	test_req_id = `""`
	)

inline

创建 Heartbeat 消息

Parameters

sender	发送方 CompID
target	接收方 CompID
seq_num	消息序列号
test_req_id	TestReqID（响应 TestRequest 时填写，否则为空）

Returns: FixMessage Heartbeat 消息对象

Heartbeat 消息用于：

定期发送以维持连接活跃
响应 TestRequest（此时需包含对应的 TestReqID）

MsgType (35) = "0"
TestReqID (112) = 可选

Here is the call graph for this function:

Here is the caller graph for this function:

◆ create_logon_message()

FixMessage fix40::create_logon_message	(	const std::string &	sender,
		const std::string &	target,
		int	seq_num = `1`,
		int	heart_bt = `Config::instance().get_int("fix_session", "default_heartbeat_interval", 30)`,
		bool	reset_seq_num = `false`
	)

inline

创建 Logon 消息

Parameters

sender	发送方 CompID
target	接收方 CompID
seq_num	消息序列号（默认为 1）
heart_bt	心跳间隔秒数（默认从配置读取）

Returns: FixMessage Logon 消息对象

Logon 消息用于建立 FIX 会话，包含：

MsgType (35) = "A"
EncryptMethod (98) = "0" (无加密)
HeartBtInt (108) = 心跳间隔

Here is the call graph for this function:

Here is the caller graph for this function:

◆ create_logout_message()

FixMessage fix40::create_logout_message	(	const std::string &	sender,
		const std::string &	target,
		int	seq_num,
		const std::string &	text = `""`
	)

inline

创建 Logout 消息

Parameters

sender	发送方 CompID
target	接收方 CompID
seq_num	消息序列号
text	登出原因（可选）

Returns: FixMessage Logout 消息对象

Logout 消息用于优雅地终止 FIX 会话。发起方发送 Logout 后等待对方确认，然后关闭连接。

MsgType (35) = "5"
Text (58) = 可选，说明登出原因

Here is the call graph for this function:

Here is the caller graph for this function:

◆ create_resend_request_message()

FixMessage fix40::create_resend_request_message	(	const std::string &	sender,
		const std::string &	target,
		int	seq_num,
		int	begin_seq_no,
		int	end_seq_no
	)

inline

创建 ResendRequest 消息

Parameters

sender	发送方 CompID
target	接收方 CompID
seq_num	消息序列号
begin_seq_no	请求重传的起始序列号
end_seq_no	请求重传的结束序列号（0 表示到最新）

Returns: FixMessage ResendRequest 消息对象

ResendRequest 消息用于请求对方重传指定范围的消息。当检测到序列号 gap 时发送此消息。

MsgType (35) = "2"
BeginSeqNo (7) = 起始序列号
EndSeqNo (16) = 结束序列号（0 表示无限）

Here is the call graph for this function:

Here is the caller graph for this function:

◆ create_sequence_reset_message()

FixMessage fix40::create_sequence_reset_message	(	const std::string &	sender,
		const std::string &	target,
		int	seq_num,
		int	new_seq_no,
		bool	gap_fill = `true`
	)

inline

创建 SequenceReset 消息

Parameters

sender	发送方 CompID
target	接收方 CompID
seq_num	消息序列号
new_seq_no	新的序列号
gap_fill	是否为 GapFill 模式

Returns: FixMessage SequenceReset 消息对象

SequenceReset 消息用于：

GapFill 模式：跳过管理消息（如 Heartbeat、TestRequest）
Reset 模式：重置序列号（通常在会话重置时使用）

MsgType (35) = "4"
NewSeqNo (36) = 新序列号
GapFillFlag (123) = Y/N

Here is the call graph for this function:

Here is the caller graph for this function:

◆ create_test_request_message()

FixMessage fix40::create_test_request_message	(	const std::string &	sender,
		const std::string &	target,
		int	seq_num,
		const std::string &	test_req_id
	)

inline

创建 TestRequest 消息

Parameters

sender	发送方 CompID
target	接收方 CompID
seq_num	消息序列号
test_req_id	测试请求标识符（必填，对方需在 Heartbeat 中回传）

Returns: FixMessage TestRequest 消息对象

TestRequest 消息用于检测对端是否存活。对端收到后应回复包含相同 TestReqID 的 Heartbeat。

MsgType (35) = "1"
TestReqID (112) = 必填

Here is the call graph for this function:

Here is the caller graph for this function:

◆ execTransTypeToFix()

std::string fix40::execTransTypeToFix ( ExecTransType type )

inline

将 ExecTransType 转换为 FIX 字符串

Here is the caller graph for this function:

◆ formatTransactTime()

std::string fix40::formatTransactTime ( std::chrono::system_clock::time_point tp )

inline

格式化 UTC 时间为 FIX 格式

Parameters

tp 时间点

Returns: std::string FIX 格式时间字符串 (YYYYMMDD-HH:MM:SS)

Here is the caller graph for this function:

◆ is_admin_message()

bool fix40::is_admin_message ( const std::string & msg_type )

inline

判断消息类型是否为管理消息

Parameters

msg_type 消息类型

Returns: true 如果是管理消息（Heartbeat、TestRequest、ResendRequest、SequenceReset、Logout、Logon）

管理消息在重传时应使用 SequenceReset-GapFill 跳过，而不是重新发送。

◆ ordStatusToFix()

std::string fix40::ordStatusToFix ( OrderStatus status )

inline

将 OrderStatus 转换为 FIX 字符串

Here is the caller graph for this function:

◆ ordTypeToFix()

std::string fix40::ordTypeToFix ( OrderType type )

inline

将 OrderType 转换为 FIX 字符串

Here is the caller graph for this function:

◆ sideToFix()

std::string fix40::sideToFix ( OrderSide side )

inline

将 OrderSide 转换为 FIX 字符串

Here is the caller graph for this function:

Variable Documentation

◆ DATE_LEN

constexpr size_t fix40::DATE_LEN = 9

constexpr

日期字符串长度 (YYYYMMDD)

◆ EXCHANGE_ID_LEN

constexpr size_t fix40::EXCHANGE_ID_LEN = 16

constexpr

交易所代码最大长度

◆ INSTRUMENT_ID_LEN

constexpr size_t fix40::INSTRUMENT_ID_LEN = 32

constexpr

合约代码最大长度

◆ INVALID_TIMER_ID

constexpr TimerTaskId fix40::INVALID_TIMER_ID = 0

constexpr

无效的定时任务 ID

◆ MAX_SAFE_DELAY_MS

constexpr int fix40::MAX_SAFE_DELAY_MS = INT_MAX / 1000

constexpr

最大安全延迟时间（毫秒），防止整数溢出

◆ SOH

constexpr char fix40::SOH = '\x01'

constexpr

FIX 字段分隔符：ASCII SOH (0x01)

◆ TIME_LEN

constexpr size_t fix40::TIME_LEN = 9

constexpr

时间字符串长度 (HH:MM:SS)

Namespaces

Classes

Typedefs

Enumerations

Functions

Variables

Typedef Documentation

◆ ExecutionReportCallback

◆ MarketDataUpdateCallback

◆ StateCallback

◆ TimerTask

◆ TimerTaskId

Enumeration Type Documentation

◆ EventType

◆ ExecTransType

◆ MdAdapterState

◆ OffsetFlag

◆ OrderEventType

◆ OrderSide

◆ OrderStatus

◆ OrderType

◆ RejectReason

◆ TimeInForce

Function Documentation

◆ buildExecutionReport()

◆ buildRejectReport()

◆ create_heartbeat_message()

◆ create_logon_message()

◆ create_logout_message()

◆ create_resend_request_message()

◆ create_sequence_reset_message()

◆ create_test_request_message()

◆ execTransTypeToFix()

◆ formatTransactTime()

◆ is_admin_message()

◆ ordStatusToFix()

◆ ordTypeToFix()

◆ sideToFix()

Variable Documentation

◆ DATE_LEN

◆ EXCHANGE_ID_LEN

◆ INSTRUMENT_ID_LEN

◆ INVALID_TIMER_ID

◆ MAX_SAFE_DELAY_MS

◆ SOH

◆ TIME_LEN