fix40::Position Struct Reference

合约持仓 More...

#include <position.hpp>

Collaboration diagram for fix40::Position:

Public Member Functions
	Position ()
	默认构造函数
	Position (const std::string &accId, const std::string &instId)
	带标识符的构造函数
void	updateProfit (double lastPrice, int volumeMultiple)
	更新浮动盈亏
double	getTotalProfit () const
	获取总浮动盈亏
int64_t	getTotalPosition () const
	获取总持仓量
double	getTotalMargin () const
	获取总占用保证金
bool	hasPosition () const
	检查是否有持仓
int64_t	getNetPosition () const
	获取净持仓
bool	operator== (const Position &other) const
	相等比较操作符
bool	operator!= (const Position &other) const
	不等比较操作符

Public Attributes
std::string	accountId
	账户ID
std::string	instrumentId
	合约代码（如 "IF2601"）
int64_t	longPosition
	多头持仓量（手数）
double	longAvgPrice
	多头持仓均价
double	longProfit
	多头浮动盈亏
double	longMargin
	多头占用保证金
int64_t	shortPosition
	空头持仓量（手数）
double	shortAvgPrice
	空头持仓均价
double	shortProfit
	空头浮动盈亏
double	shortMargin
	空头占用保证金
std::chrono::system_clock::time_point	updateTime
	最后更新时间

Detailed Description

合约持仓

用户在某个合约上的持仓信息，分为多头和空头两个方向。 系统通过此结构追踪用户的头寸和盈亏状态。

盈亏计算

• 多头浮动盈亏 = (最新价 - 多头均价) × 多头持仓量 × 合约乘数
• 空头浮动盈亏 = (空头均价 - 最新价) × 空头持仓量 × 合约乘数

使用示例

Position pos;
pos.accountId = "user001";
pos.instrumentId = "IF2601";
pos.longPosition = 2;
pos.longAvgPrice = 4000.0;
 
// 更新浮动盈亏（假设最新价4050，合约乘数300）
pos.updateProfit(4050.0, 300);
// 多头盈亏 = (4050 - 4000) * 2 * 300 = 30000

Constructor & Destructor Documentation

Position() [1/2]

fix40::Position::Position ( )

inline

默认构造函数

初始化所有数值字段为 0，时间戳为当前时间。

Position() [2/2]

fix40::Position::Position ( const std::string &  accId, const std::string &  instId  )

inline

带标识符的构造函数

Parameters

accId	账户ID
instId	合约代码

Member Function Documentation

getNetPosition()

int64_t fix40::Position::getNetPosition ( ) const

inline

获取净持仓

Returns

多头持仓 - 空头持仓（正数表示净多，负数表示净空）

getTotalMargin()

double fix40::Position::getTotalMargin ( ) const

inline

获取总占用保证金

Returns

多头保证金 + 空头保证金

getTotalPosition()

int64_t fix40::Position::getTotalPosition ( ) const

inline

获取总持仓量

Returns

多头持仓 + 空头持仓

getTotalProfit()

double fix40::Position::getTotalProfit ( ) const

inline

获取总浮动盈亏

Returns

多头盈亏 + 空头盈亏

Here is the caller graph for this function:

hasPosition()

bool fix40::Position::hasPosition ( ) const

inline

检查是否有持仓

Returns

如果有任意方向的持仓返回 true

operator!=()

bool fix40::Position::operator!= ( const Position &  other ) const

inline

不等比较操作符

Parameters

other

另一个持仓

Returns

如果任意字段不相等则返回 true

operator==()

bool fix40::Position::operator== ( const Position &  other ) const

inline

相等比较操作符

比较两个持仓的所有字段是否相等（不包括时间戳）。 主要用于属性测试中的 round-trip 验证。

Parameters

other

另一个持仓

Returns

如果所有字段相等则返回 true

Note

此操作符使用精确比较，适用于序列化/反序列化的 round-trip 测试。 如需比较计算结果，请使用带容差的比较方法。

updateProfit()

void fix40::Position::updateProfit ( double  lastPrice, int  volumeMultiple  )

inline

更新浮动盈亏

根据最新价格重新计算多头和空头的浮动盈亏。

Parameters

lastPrice	最新价格
volumeMultiple	合约乘数

计算公式

• 多头盈亏 = (最新价 - 多头均价) × 多头持仓量 × 合约乘数
• 空头盈亏 = (空头均价 - 最新价) × 空头持仓量 × 合约乘数

Here is the caller graph for this function:

Member Data Documentation

accountId

std::string fix40::Position::accountId

账户ID

instrumentId

std::string fix40::Position::instrumentId

合约代码（如 "IF2601"）

longAvgPrice

double fix40::Position::longAvgPrice

多头持仓均价

longMargin

double fix40::Position::longMargin

多头占用保证金

longPosition

int64_t fix40::Position::longPosition

多头持仓量（手数）

longProfit

double fix40::Position::longProfit

多头浮动盈亏

shortAvgPrice

double fix40::Position::shortAvgPrice

空头持仓均价

shortMargin

double fix40::Position::shortMargin

空头占用保证金

shortPosition

int64_t fix40::Position::shortPosition

空头持仓量（手数）

shortProfit

double fix40::Position::shortProfit

空头浮动盈亏

updateTime

std::chrono::system_clock::time_point fix40::Position::updateTime

最后更新时间

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The documentation for this struct was generated from the following file:

• include/app/model/position.hpp