fix40::MatchingEngine Class Reference

行情驱动撮合引擎 More...

#include <matching_engine.hpp>

Collaboration diagram for fix40::MatchingEngine:

Public Member Functions
	MatchingEngine ()
	构造撮合引擎
	~MatchingEngine ()
	析构函数
	MatchingEngine (const MatchingEngine &)=delete
MatchingEngine &	operator= (const MatchingEngine &)=delete
void	start ()
	启动撮合引擎线程
void	stop ()
	停止撮合引擎线程
void	submit (const OrderEvent &event)
	提交订单事件
void	submit (OrderEvent &&event)
	提交订单事件（移动语义）
bool	is_running () const
	检查引擎是否正在运行
void	setExecutionReportCallback (ExecutionReportCallback callback)
	设置 ExecutionReport 回调
void	setMarketDataUpdateCallback (MarketDataUpdateCallback callback)
	设置行情更新回调
const OrderBook *	getOrderBook (const std::string &symbol) const
	获取订单簿（只读）
void	submitMarketData (const MarketData &md)
	提交行情数据
const MarketDataSnapshot *	getMarketSnapshot (const std::string &instrumentId) const
	获取行情快照
const std::list< Order > *	getPendingOrders (const std::string &instrumentId) const
	获取挂单列表（只读）
size_t	getTotalPendingOrderCount () const
	获取所有挂单数量
void	setInstrumentManager (InstrumentManager *instrumentMgr)
	设置合约管理器
bool	canMatchBuyOrder (const Order &order, const MarketDataSnapshot &snapshot) const
	检查买单是否可成交
bool	canMatchSellOrder (const Order &order, const MarketDataSnapshot &snapshot) const
	检查卖单是否可成交

Detailed Description

行情驱动撮合引擎

在独立线程中运行，从无锁队列消费订单事件并处理。

与原有撮合引擎的区别

• 原有：用户订单之间互相撮合
• 新版：用户订单与CTP行情盘口比对撮合

设计特点

• Application::fromApp() 只做轻量的入队操作，快速返回
• 所有订单处理在单线程中串行执行，无需加锁
• 工作线程不会因业务逻辑阻塞
• 支持行情驱动的被动撮合

撮合规则

• 买单成交条件：买价 >= CTP卖一价
• 卖单成交条件：卖价 <= CTP买一价
• 成交价格：取CTP对手盘价格

使用示例

MatchingEngine engine;
engine.setExecutionReportCallback([](const SessionID& sid, const ExecutionReport& rpt) {
    // 发送 ExecutionReport 到客户端
});
engine.start();
 
// 从 Application::fromApp() 中提交事件
engine.submit(OrderEvent{OrderEventType::NEW_ORDER, sessionID, order});
 
// 提交行情数据触发撮合
engine.submitMarketData(marketData);
 
// 关闭时
engine.stop();

Constructor & Destructor Documentation

MatchingEngine() [1/2]

fix40::MatchingEngine::MatchingEngine ( )

default

构造撮合引擎

~MatchingEngine()

fix40::MatchingEngine::~MatchingEngine

(

)

析构函数

自动停止引擎线程。

Here is the call graph for this function:

MatchingEngine() [2/2]

fix40::MatchingEngine::MatchingEngine ( const MatchingEngine &  )

delete

Member Function Documentation

canMatchBuyOrder()

bool fix40::MatchingEngine::canMatchBuyOrder	(	const Order &	order,
		const MarketDataSnapshot &	snapshot
	)		const

检查买单是否可成交

买单成交条件：买价 >= CTP卖一价

Parameters

order	待检查的买单
snapshot	当前行情快照

Returns

可成交返回 true

Here is the call graph for this function:

canMatchSellOrder()

bool fix40::MatchingEngine::canMatchSellOrder	(	const Order &	order,
		const MarketDataSnapshot &	snapshot
	)		const

检查卖单是否可成交

卖单成交条件：卖价 <= CTP买一价

Parameters

order	待检查的卖单
snapshot	当前行情快照

Returns

可成交返回 true

Here is the call graph for this function:

getMarketSnapshot()

const MarketDataSnapshot * fix40::MatchingEngine::getMarketSnapshot

(

const std::string &

instrumentId

)

const

获取行情快照

Parameters

instrumentId

合约代码

Returns

const MarketDataSnapshot* 行情快照指针，不存在返回 nullptr

getOrderBook()

const OrderBook * fix40::MatchingEngine::getOrderBook

(

const std::string &

symbol

)

const

获取订单簿（只读）

Parameters

symbol

合约代码

Returns

const OrderBook* 订单簿指针，不存在返回 nullptr

getPendingOrders()

const std::list< Order > * fix40::MatchingEngine::getPendingOrders

(

const std::string &

instrumentId

)

const

获取挂单列表（只读）

Parameters

instrumentId

合约代码

Returns

const std::list<Order>* 挂单列表指针，不存在返回 nullptr

getTotalPendingOrderCount()

size_t fix40::MatchingEngine::getTotalPendingOrderCount

(

)

const

获取所有挂单数量

Returns

所有合约的挂单总数

is_running()

bool fix40::MatchingEngine::is_running ( ) const

inline

检查引擎是否正在运行

Returns

true 正在运行

false 已停止

operator=()

MatchingEngine & fix40::MatchingEngine::operator= ( const MatchingEngine &  )

delete

setExecutionReportCallback()

void fix40::MatchingEngine::setExecutionReportCallback ( ExecutionReportCallback  callback )

inline

设置 ExecutionReport 回调

Parameters

callback

回调函数

必须在 start() 之前调用。

setInstrumentManager()

void fix40::MatchingEngine::setInstrumentManager ( InstrumentManager *  instrumentMgr )

inline

设置合约管理器

Parameters

instrumentMgr

合约管理器指针

撮合引擎会在行情更新时更新合约的涨跌停等信息。

Note

账户/持仓/风控等业务权威逻辑由上层 Application（如 SimulationApp）负责， 撮合引擎只负责撮合与订单状态推进。

setMarketDataUpdateCallback()

void fix40::MatchingEngine::setMarketDataUpdateCallback ( MarketDataUpdateCallback  callback )

inline

设置行情更新回调

Parameters

callback

回调函数

当行情数据更新时调用，用于触发账户价值重算和推送。 必须在 start() 之前调用。

start()

void fix40::MatchingEngine::start

(

)

启动撮合引擎线程

Here is the caller graph for this function:

stop()

void fix40::MatchingEngine::stop

(

)

停止撮合引擎线程

等待当前处理完成后退出。

Here is the call graph for this function:

Here is the caller graph for this function:

submit() [1/2]

void fix40::MatchingEngine::submit

(

const OrderEvent &

event

)

提交订单事件

Parameters

event

订单事件

线程安全，可从任意线程调用。 事件会被放入无锁队列，由引擎线程异步处理。

Here is the call graph for this function:

Here is the caller graph for this function:

submit() [2/2]

void fix40::MatchingEngine::submit

(

OrderEvent &&

event

)

提交订单事件（移动语义）

Parameters

event

订单事件

Here is the call graph for this function:

submitMarketData()

void fix40::MatchingEngine::submitMarketData

(

const MarketData &

md

)

提交行情数据

当新行情到达时，检查虚拟订单簿中是否有可成交的挂单。 线程安全，可从任意线程调用。

Parameters

md

行情数据

Here is the call graph for this function:

---

The documentation for this class was generated from the following files:

• include/app/engine/matching_engine.hpp
• src/app/engine/matching_engine.cpp