fix40::PositionManager Class Reference

持仓管理器 More...

#include <position_manager.hpp>

Collaboration diagram for fix40::PositionManager:

Public Member Functions
	PositionManager ()
	默认构造函数
	PositionManager (IStore *store)
	带存储接口的构造函数
	~PositionManager ()=default
	析构函数
	PositionManager (const PositionManager &)=delete
PositionManager &	operator= (const PositionManager &)=delete
std::optional< Position >	getPosition (const std::string &accountId, const std::string &instrumentId) const
	获取持仓
std::vector< Position >	getPositionsByAccount (const std::string &accountId) const
	获取账户所有持仓
std::vector< Position >	getAllPositions () const
	获取所有持仓
bool	hasPosition (const std::string &accountId, const std::string &instrumentId) const
	检查是否有持仓
size_t	size () const
	获取持仓数量
void	openPosition (const std::string &accountId, const std::string &instrumentId, OrderSide side, int64_t volume, double price, double margin)
	开仓
double	closePosition (const std::string &accountId, const std::string &instrumentId, OrderSide side, int64_t volume, double price, int volumeMultiple)
	平仓
void	updateAllProfits (const MarketDataSnapshot &snapshot, int volumeMultiple)
	更新指定合约所有持仓的浮动盈亏
double	updateProfit (const std::string &accountId, const std::string &instrumentId, double lastPrice, int volumeMultiple)
	更新指定持仓的浮动盈亏
double	getTotalProfit (const std::string &accountId) const
	获取账户总浮动盈亏
void	clear ()
	清空所有持仓

Detailed Description

持仓管理器

负责持仓的开仓、平仓、盈亏计算等操作。 支持与IStore接口集成进行数据持久化。

线程安全

所有公共方法都是线程安全的，使用互斥锁保护内部数据。

持仓计算

• 开仓：增加持仓量，计算新的持仓均价
• 平仓：减少持仓量，计算平仓盈亏
• 浮动盈亏：根据最新价实时计算

使用示例

PositionManager mgr;
 
// 开仓
mgr.openPosition("user001", "IF2601", OrderSide::BUY, 2, 4000.0, 240000.0);
 
// 更新浮动盈亏
MarketDataSnapshot snapshot;
snapshot.lastPrice = 4050.0;
mgr.updateAllProfits(snapshot, 300);
 
// 平仓
double profit = mgr.closePosition("user001", "IF2601", OrderSide::BUY, 1, 4050.0, 300);

Constructor & Destructor Documentation

PositionManager() [1/3]

fix40::PositionManager::PositionManager

(

)

默认构造函数

PositionManager() [2/3]

fix40::PositionManager::PositionManager ( IStore *  store )

explicit

带存储接口的构造函数

Parameters

store

存储接口指针（可为nullptr）

Note

当 store 不为空时，会在构造阶段从存储中加载已存在的持仓， 用于服务端重启后的持仓状态恢复。

Here is the call graph for this function:

~PositionManager()

fix40::PositionManager::~PositionManager ( )

default

析构函数

PositionManager() [3/3]

fix40::PositionManager::PositionManager ( const PositionManager &  )

delete

Member Function Documentation

clear()

void fix40::PositionManager::clear

(

)

清空所有持仓

closePosition()

double fix40::PositionManager::closePosition	(	const std::string &	accountId,
		const std::string &	instrumentId,
		OrderSide	side,
		int64_t	volume,
		double	price,
		int	volumeMultiple
	)

平仓

减少持仓量，计算平仓盈亏。

Parameters

accountId	账户ID
instrumentId	合约代码
side	平仓方向（BUY=平空头，SELL=平多头）
volume	平仓数量
price	平仓价格
volumeMultiple	合约乘数

Returns

平仓盈亏

盈亏计算

• 平多头：(平仓价 - 持仓均价) × 平仓量 × 合约乘数
• 平空头：(持仓均价 - 平仓价) × 平仓量 × 合约乘数

getAllPositions()

std::vector< Position > fix40::PositionManager::getAllPositions

(

)

const

获取所有持仓

Returns

所有持仓列表

getPosition()

std::optional< Position > fix40::PositionManager::getPosition	(	const std::string &	accountId,
		const std::string &	instrumentId
	)		const

获取持仓

Parameters

accountId	账户ID
instrumentId	合约代码

Returns

持仓信息，不存在时返回 std::nullopt

getPositionsByAccount()

std::vector< Position > fix40::PositionManager::getPositionsByAccount

(

const std::string &

accountId

)

const

获取账户所有持仓

Parameters

accountId

账户ID

Returns

持仓列表

getTotalProfit()

double fix40::PositionManager::getTotalProfit

(

const std::string &

accountId

)

const

获取账户总浮动盈亏

Parameters

accountId

账户ID

Returns

总浮动盈亏

hasPosition()

bool fix40::PositionManager::hasPosition	(	const std::string &	accountId,
		const std::string &	instrumentId
	)		const

检查是否有持仓

Parameters

accountId	账户ID
instrumentId	合约代码

Returns

有持仓返回 true

openPosition()

void fix40::PositionManager::openPosition	(	const std::string &	accountId,
		const std::string &	instrumentId,
		OrderSide	side,
		int64_t	volume,
		double	price,
		double	margin
	)

开仓

增加持仓量，计算新的持仓均价。

Parameters

accountId	账户ID
instrumentId	合约代码
side	买卖方向（BUY=多头，SELL=空头）
volume	开仓数量
price	开仓价格
margin	占用保证金

均价计算

新均价 = (原均价 × 原持仓 + 开仓价 × 开仓量) / (原持仓 + 开仓量)

operator=()

PositionManager & fix40::PositionManager::operator= ( const PositionManager &  )

delete

size()

size_t fix40::PositionManager::size

(

)

const

获取持仓数量

Returns

持仓记录数量

updateAllProfits()

void fix40::PositionManager::updateAllProfits	(	const MarketDataSnapshot &	snapshot,
		int	volumeMultiple
	)

更新指定合约所有持仓的浮动盈亏

Parameters

snapshot	行情快照
volumeMultiple	合约乘数

updateProfit()

double fix40::PositionManager::updateProfit	(	const std::string &	accountId,
		const std::string &	instrumentId,
		double	lastPrice,
		int	volumeMultiple
	)

更新指定持仓的浮动盈亏

Parameters

accountId	账户ID
instrumentId	合约代码
lastPrice	最新价
volumeMultiple	合约乘数

Returns

更新后的总浮动盈亏

Here is the call graph for this function:

---

The documentation for this class was generated from the following files:

• include/app/manager/position_manager.hpp
• src/app/manager/position_manager.cpp